Совершенствование первоначального инвестиционного памм–портфеля — повышение к. Калмара

Если оценивать полученный памм–портфель с более профессиональной точки зрения ( мы возьмем за основу коэффициент Калмара ), то результат будет неудовлетворительным – всего 0,23. Для серьезного уровня инвестирования это крайне мало.

Если смотреть конкретно по счетам, то расчет осуществляется следующим образом:

средняя доходность = доходность за последние 6 месяцев / 6 ;

Коэффициент Калмара = средняя доходность / максимальная просадка.

название счета среднемесячный доход максимальная просадка коэф. Калмара
Baffetoff:202676 11.13166667 39.03 0.28520796
M2001:184087 3.261666667 25.79 0.126470208
-DAEMON- 0.516666667 36.95 0.01398286
pdnk:204403(scalper) 9.308333333 47.44 0.19621276
odhenx:203750(Trend Fo… 12.11166667 43.85 0.276206765
f3nix:207835 8.453333333 65.18 0.129692135
MASTER OF FINANCE:2043… 4.965 27.19 0.182603898
CoolMan:159865(regular… 14.86666667 45.34 0.327892957
MirFx.com:210316(MirFx… 8.86 9.69 0.914344685
FOREXINFO:202815(KIBOR… -2.59 21.68 -0.119464945
pp:56518 0.616666667 21.63 0.028509786

Из таблицы видно, что необходимо отказаться от счетов 3, 10 и 11 под управлением Daemon, FOREXINFO и pp.

Добавим памм–счета в портфель, у которых коэффициент Калмара относительно высокий – под управлением Alwind, maxsoft , MoneyFlow и Invest777.

название счета среднемесячный доход максимальная просадка коэф. Калмара
Baffetoff:202676 11.1317 39.03 0.2852
M2001:184087 3.2617 25.79 0.1265
pdnk:204403(scalper) 9.3083 47.44 0.1962
odhenx:203750(Trend Fo… 12.1117 43.85 0.2762
f3nix:207835 8.4533 65.18 0.1297
MASTER OF FINANCE:2043… 4.9650 27.19 0.1826
CoolMan:159865(regular… 14.8667 45.34 0.3279
MirFx.com:210316(MirFx… 8.8600 9.69 0.9143
Alwind 24.4400 5.27 4.6376
maxsoft 36.8100 25.72 1.4312
MoneyFlow 17.5500 29.63 0.5923
Invest777 10.2917 21.36 0.4818

Получаем стабильно растущий портфель с высоким уровнем устойчивости, состоящий из 12 памм–счетов. Общий коэффициент Калмара на текущем этапе наблюдений и сборки памм-портфеля рассчитать не представляется возможным и необходимым, так как движение средств по счетам должно рассматриваться в совокупности (это значит сложение кривых доходности пропорционально проинвестированным деньгам в этот памм-счет, расчет общего показателя средней доходности и максимальной просадки, которые не равны простой алгебраической сумме соответствующих показателей у памм-счетов)