Совершенствование первоначального инвестиционного памм–портфеля — сглаживаем кривую доходности

Еще одним показателем стабильности и перспективности инвестиционного портфеля является гладкость кривой общей доходности. Которая в свою очередь зависит от гладкости каждого памм–счета, входящего в портфель. Идея сглаживания интеграционной кривой простая – достаточно подобрать относительно спокойные частные кривые или чтобы их колебания были в «противофазе» и гасили друг друга. Мы будем придерживаться первого варианта.

Рассмотрим каждый из графиков доходности в отдельности:

Кривая доходности Alwind

График доходности памм-счет под управлением Alwind .

Кривая доходности Baffetoff

График доходности памм-счет под управлением Baffetoff .

Кривая доходности CoolMan

График доходности памм-счет под управлением CoolMan .

Кривая доходности f3nix

График доходности памм-счет под управлением f3nix .

Кривая доходности Invest777

График доходности памм-счет под управлением Invest777 .

Кривая доходности M2001

График доходности памм-счет под управлением M2001 .

Кривая доходности MASTER OF FINANCE

График доходности памм-счет под управлением Master of Finance .

Кривая доходности maxsoft

График доходности памм-счет под управлением maxsoft .

Кривая доходности MirFx

График доходности памм-счет под управлением MirFx .

Кривая доходности MoneyFlow

График доходности памм-счет под управлением MoneyFlow .

Кривая доходности odhenx

График доходности памм-счет под управлением odhenx .

Кривая доходности pdnk

График доходности памм-счет под управлением pdnk .

При таком анализе наиболее интересны последние полгода, так как делается прогноз на ближайшее будущее. Среди всех своей нестабильностью особенно выделяются два последних графика. Кроме этого «некрасивый» вид у графика памм-счета под управлением f3nix. В остальных случаях кривые доходности более гладкие или колебания не так ярко выражены. Поэтому в инвестиционном портфеле остаются только первые 9 памм-счетов.

Название счета Агрессивность Валюта счета Доход за 6 мес. Макс. просадка коэф. Калмара
Alwind 2 USD 146.64 5.27 4.6376
Baffetoff 4 EUR 66.79 39.03 0.2852
CoolMan 4 RUR 89.2 45.34 0.3279
Invest777 3 USD 61.75 21.36 0.4818
M2001 5 EUR 19.57 25.79 0.1265
MASTER OF FINANCE 4 RUR 29.79 27.19 0.1826
maxsoft  3 USD 220.86. 25.72 1.4312
MirFx.com 2 USD 53.16. 9.69 0.9143
MoneyFlow 4 USD 105.3 29.63 0.5923

В полученном инвестиционном портфеле представлены все три торгуемые валюты (Eur, Usd, Rur) и показатель агрессивности на среднем уровне.