Основные виды современных торговых стратегий.

Зачем нужна торговая стратегия трейдеру, а в случае использования памм–счета – управляющему подробно описано тут. Теперь разберемся с тем, какие стратегии есть в принципе и какие из них приемлемы лично для Вас, для того, чтобы было легче определить управляющих для своего инвестиционного портфеля.

Первая большая категория стратегий – Форекс стратегии на индикаторах. Методика основана на применении технического анализа для торговли на рынках. Для системы выбирается определенный набор показателей (индикаторов), на анализе изменений которых и выбирается общее управляющее решение входа/выхода из рынка. Такая система доступна и проста в своем использовании. От трейдера в данном случае требуется только программа (допустима работа даже в обычном Excel), в которую вносятся текущие значения показателей, и которая осуществляет автоматический расчет управляющего решения. В эту категорию входят следующие виды торговых стратегий:

  • Стратегия с пересечением двух скользящих средних – из минусов можно отметить большой период отклика системы на внешнее изменение и невозможность использования во время боковых движений рынка.
  • Стратегия с Параболик САР – используется только один индикатор, значение которого определяет управляющее решение, это является одновременно и плюсом (простота в использовании) и минусом (крайне рискованно опираться только на одну цифру в мире форекса).
  • Стратегия со стохастическим осциллятором – отмечает усталость трендов и их изменение, а значит, дает возможность торговать максимально безопасно. Из минусов используется только один показатель.
  • Стратегия с MACD дивергенцией – одна из наиболее надежных систем, минусом которой является невозможность точного определения точки входа/выхода из рынка, а значит, требуется дополнительное уточнение с помощью другой стратегии.
  • Стратегия на комбинации стохастика и СС – надежная, но крайне сложная на практике для простого пользователя стратегия.

Следующая группа стратегий – стратегии без индикаторов. В данном случае трейдер для определения управляющего решения не использует значения каких–либо показателей рынка, точка входа/выхода и сама торговля определяются только на основании анализа графиков движения и/или котировок. В эту категорию входят следующие виды торговых стратегий:

  • Стратегия «Внутренний бар» – для индикации входа/выхода используется геометрическая фигура «внутренний бар», система крайне надежна, но ситуация поступления такого сигнала крайне редкая.
  • Простая ценовая торговая система – основана на вычислении коридора текущей цены, можно начинать торговать с любой точки, главное не запутаться в вычислениях.
  • Торговая система Мартингейл – основана на удвоении ставки после каждого проигрыша. Идеальна, если у Вас бесконечное количество денег, в противном случае соотношение прибыль/проигрыш близко к нулю.
  • Скальпинг – основана на совершении максимального количества сделок, за минимальный промежуток времени. Для успешного использования этой стратегии необходима хорошо развитая интуиция, в противном случае прибыль будет очень мала.
  • Стратегия «Поддержка и сопротивление» – основана на статистических законах изменения поведения тренда после пробития горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.
  • Торговая система «Пин-бар» – основана на редко встречающемся в современном мире графическом паттерне, дает высокодоходный, но повторюсь, очень редкий сигнал на вход в рынок.

И заключительная группа – фундаментальные стратегии торговли на рынке Форекс. Для определения управляющего правила работы на рынке трейдер использует фундаментальные показатели макроэкономики, которые в свою очередь влияют на поведение валютного рынка. В эту категорию входят следующие виды торговых стратегий:

  • Стратегия торговли на важных новостях – суть стратегии простая: выходит важная новость (начало/конец войны, безработицы и прочее) и, в зависимости от наполнения новости, трейдеры начинают торговать на изменении рынка. Минус у такой стратегии только один – столь важные новости выходят крайне редко.
  • Стратегия керри трейд (carry trade) – управляющий покупает валюту с высокой процентной ставкой и продает валюту с низкой процентной ставкой, прибыль эта стратегия приносит только во время спокойной общемировой ситуации.
  • Стратегия на Форекс гэпах – основана на разнице между уровнями рынка при закрытии в пятницу и открытии в понедельник.

Допустимы абсолютно любые комбинации этих стратегий между собой и дополнение их какими–либо своими стопами и индикаторами. Как правило, профессиональные трейдеры используют свою собственную стратегию.