И так, для всех, кто выбрал памм инвестирование или только собирается начать инвестировать в памм счета будет полезна следующая информация.
Среди инвесторов существует уверенное мнение, что входить в памм счет нужно именно на просадке, смотрим на график:
Основным положительным моментом этой теории считается, что данная стратегия «снижает
необходимый лимит потерь в 1,5-2 раза по сравнению со входом на обновлении максимума счета».
Приведу пример:
- Максимальный лимит потерь, который допускает трейдер, составляет 30%.
Если потери уже составляют 15%, тогда нам нужно установить лимит потерь не 30%, а только 15% (не учитывая запасные 2-5%).
Давайте же посмотрим что происходит на самом деле…
Когда у трейдера очередная просадка он начинает активней вести торговлю, как мы видим он увеличивает объемы, чтобы вернуть доходность на прежний уровень и дальше получать % от инвесторов.
По графику видно, что загрузка депозита возрастает в 4 раза!!! А это значит, что и риск увеличивается в 4 раза!!!
Важно понимать, что графики доходности трейдить нельзя! На них технический анализ НЕ РАБОТАЕТ. Нет уровней поддержки и сопротивления и прочего. Хотя кривая выглядит точь в точь как кривая цены. В отличие от кривой цены кривая доходности не помнит свое поведение за все предыдущее время. Если трейдер три раза подряд проиграл, то вероятность выиграть при четвертой сделке у него НЕ ПОВЫШАЕТСЯ.
Анализируя успешные просадки в прошлом мы видим то, что хотим увидеть. Я на 99% уверен, что вы делаете анализ ТОП трейдер, которые успешно справились с предыдущими просадками, но все когда-то бывает в первый раз. Если посмотреть историю слитых счетов, то можно найти счета, которые успешно торговали более 2х лет и так же удачно справлялись с просадками, но однажды им не повезло.
Дак зачем же входить в памм счет, когда ТС дает сбой и риски повышаются? Не проще ли войти, когда идет стабильная торговля?
Предлагаю средний вариант решения проблемы, я всегда вхожу в торговлю после пары просадок робота, также и в ПАММ-счет по-моему есть смысл входить после небольшой просадки (которая не ломает картину тренда). Небольшая — зависит от агрессивности трейдера, для кого-то и 20% будет небольшой (но я в такие опасаюсь инвестировать). При большой просадке явно входить не следует (изменилась картина тренда). Согласен, что 9 бросков никак не влияют на 10й бросок монеты. Все, что нам может помочь в выборе — наличие тенденции к росту и отсутствие слома этой тенденции при данном просаде. Дело в том, что «монета», которую бросает трейдер имеет разную вероятность орла и решки, сумма бросков такой монеты может иметь череду просадок и выигрышей, главное, чтобы соотношение вероятностей было благоприятным. Это и показывает тренд. И сильный провал такого тренда показывает, что изменилось соотношение вероятностей, поэтому стоит подождать пару месяцев, прежде, чем входить при таком просаде. Хотя часто бывает, что просад на 60% сопровождается потом сопоставимым ростом — но это уже какое-то казино получается. При этом в казино гораздо больше реальных шансов выиграть, чем при такой «ловле падающих кинжалов». Только вот уроды все казино позакрывали от избытка заботы о народе, приходится инвестировать в ПАММ (грустный смайл). Имхо. Кстати, вот еще наблюдение — если кривая эквити заметно загибается вверх, т.е. вместо прямой начинает напоминать какую-то экспоненту — жди беды. Если инвестировать, то нужно ставить близкие стопы, точно рухнет очень сильно, но неизвестно как скоро. Интуитивно я в прибыль больше 100% годовых не верю, мне больше нравится 50%, это как-то надежнее — но по факту счета с такой доходностью мотает вверх-вниз тоже очень сильно — а часто и еще сильнее, чем 100%. В общем, весь этот ПАММ-проект вызывает сильные сомнения.