Что такое стратегия торговли

Понятно, что для того чтобы быть успешным трейдером необходимы не только знания, но и какой–то определенный план действий (стратегия торговли). У каждого, кто вышел на Forex, своя собственная стратегия работы. Кто–то подчиняется зову интуиции, а у кого–то есть набор специальных сигналов. Остановимся подробнее на последнем.

Система сигналов (правил), как правило, включает в себя конкретизацию следующих пунктов:

  • Валютная пара, в рамках которой работает трейдер.
  • Торговый интервал, оптимальный промежуток времени для работы трейдера.
  • Система сигналов или индикаторов, которые используются в этой стратегии.
  • Четкое логическое правило входа на рынок, основанное на количественных или качественных значениях используемых индикаторов.
  • Четкое логическое правило выхода из рынка, опять же на основании значений показателей.
  • Шаблон для установки значений параметров.
  • Обязательно проведение тестовых испытаний в различных режимах.

Как установить правила и на основании каких конкретно показателей работать – вот в этом и заключается основная задача трейдера. Удачное определение всей системы в итоге даст прибыльную стратегию торговли, в противном случае мы получим убытки.

Для того, чтобы «отладить» работу всей системы, любой трейдер проводит сначала домашние испытания. То есть берутся известные прошлые периоды поведения рынка (принцип действий общий как для валютного, так и для сырьевого рынка) и прогнозируется поведение выбранной валютной пары на будущие периоды, которые в данном случае опять же известны. Например, берем за основу данные за февраль и март 2011 года и пытаемся смоделировать апрель 2011, если прогноз достоверный (допустимую погрешность опять же каждый трейдер выбирает для себя сам, но предпочтительно иметь расхождение с реальными данными не более 10%), то передвигаемся на месяц вперед и уже на основании марта, апреля 2011 года, моделируем май 2011 года. Желательно, проведение тестирования, как на кризисных ситуациях рынка, так и на спокойных периодах.

Кроме тестирования, в стратегии очень важен интервал торговли. Если смотреть на рынок в рамках 10 минутного интервала, то волатильность абсолютно всех данных очень высокая, и предсказать поведение показателей достаточно сложно. В тоже время, при рассмотрении кривых в рамках недельного торгового интервала разброс показателей оказывается уже не так велик, и моделирование будущих периодов уже достаточно достоверно определяет реальную картину. То есть чем меньше интервал, тем не стабильнее стратегия торговли, с другой стороны на больших интервалах можно упустить острые кризисные состояния рынка (например, общемировой кризис 2009 года), поэтому специалисты рекомендуют использовать среднесрочные таймфремы в диапазоне H4–D1 (от 4х–часового промежутка до суток).

Никто не воспрещает использовать комбинацию стратегий: в определенные моменты переходить с одной системы торговли на другую. Например с долгосрочного таймфрейма, который использовался в период стабильности рынка, резко перескочить на краткосрочный, чтобы отследить все колебания в период кризиса. Все зависит от желания и знаний конкретного трейдера. Но усложнение общей системы, навешивание дополнительных модулей и функций, не всегда приносит желаемый эффект, так как чем сложнее правило принятия управляющего решения, тем труднее отследить все возможные ошибки и погрешности, к которым оно приводит.